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【バックテスト実績】ナンピンマーチン型EAのドル円(USDJPY)での運用パラメータ模索

投稿日:2020-07-30 更新日:

この記事では、ナンピン型EAの米ドル/日本円(USDJPY)での運用時のパラメータを模索していきます。

米ドル/日本円(USDJPY)は、比較的安定したレンジ相場となることが多い通貨ペアです。その特徴を活かしたパラメータ設定を模索していきます。(執筆時点では、新型コロナウイルスの影響で凄まじい乱高下を記録しています。)

基本設定

基本的な設定は下記です。

  • 通貨ペア…USDJPY
  • 時間足…M5(5分足)
  • モデル…全ティック
  • スプレッド…1.6 Pips
  • 期間…2019/01/15〜2019/12/20
  • 初期資金…50万円

パラメータ設定

詳細なパラメータ設定です。パラメータ数が多く大変なので、デフォルト値からの変更点のみを記載します。(一部、非公開)

  • 利確金額[円]…750円
  • 1回目ナンピン幅…15Pips
  • 2回目以降ナンピン幅…30Pips
  • エントリー…絞る

バックテスト結果

エントリー条件については、基本設定でやったところ、8月くらいで破産したため、絞った設定です。

USDJPY-エントリー絞る-グラフ
USDJPY-エントリー絞る-レポート

利益は、30万円超えということで、まずまずですね。

最大ドローダウンは36万円台ということで、かなり大きな値となっています。資金が50万円あったため破産せずに完走できました。

プロフィットファクタは、1.47ということで、普通でしょうかね。

トレンドフィルターオン

ドローダウンを抑えるために、トレンドフィルターをオンに設定してみましょう。

USDJPY-トレンドフィルターオン-グラフ
USDJPY-トレンドフィルターオン-レポート

利益は15万円で半減です。

最大ドローダウンは22万円台ということで、効果はでていますが、それでも大きな値となってしまいますね。

まとめ

まとまった資金(50万円とか100万円とか)を用意できるのであれば、ドル円の特徴であるレンジ相場を活かして、着実に利益を積み重ねることは可能です。

ただし、資金20万円での安定した運用を考えると、ロット数を下げざるを得ないため、納得できる利益を出すのは難しいという印象です。

マーチンゲール法は、かなりのまとまった資金が無いと苦しいですね。

資金が限られている場合のUSDJPYの通貨ペアについて、今後は【変則ナンピン型EA】を利用して、ナンピン時のロット数を調整し、ドローダウンを抑えつつ、利益も獲得していく方向で進めたいと思います。

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