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【バックテスト実績】ナンピンマーチン型EAのポンドル(GBPUSD)での運用パラメータ模索

投稿日:2020-03-30 更新日:

この記事では、ナンピンマーチン型EAの英ポンド/米ドル(GBPUSD)での運用時のパラメータを模索していきます。

英ポンド/米ドル(GBP/USD)は、トレンドが発生しやすい通貨ペアです。その特徴を活かしたパラメータ設定を模索していきます。

2020年1月31日、イギリスがユーロを離脱したため、その影響が今後あるのかどうかは分かりませんが、あまり影響はないような気もします(個人的な見解です)。それよりも今は新型コロナウイルスの影響でしょうけど。

基本設定

基本的な設定は下記です。

  • 通貨ペア…GBPUSD
  • 時間足…M5(5分足)
  • モデル…全ティック
  • スプレッド…2.6 Pips
  • 期間…2019/01/15〜2019/12/20
  • 初期資金…50万円

トレンドフィルターはオフ

ポンドルはトレンドが発生しやすいため、トレンドフィルターを活用したほうが良いと思いますが、比較のため、まずはオフでやってみます。全てデフォルト設定です。

GBPUSD-トレンドフィルターオフ-グラフ
GBPUSD-トレンドフィルターオフ-レポート

破産しました。7回ナンピンして、資金が足りなくなりました。

ナンピン幅を広げる

価格変動に耐えられなかったため、もう少しナンピン幅を広げてみます。

  • 1回目ナンピン幅…15Pips
  • 2回目以降ナンピン幅…30Pips
GBPUSD-ナンピン幅広げた-グラフ
GBPUSD-ナンピン幅広げた-レポート

また、破産しました。半月ほど長生きしましたが、根本的に問題は解決していません。トレンドに逆行するエントリーをしてしまっています。

トレンドフィルターをオン

もう、トレンドフィルターをオンにしてみましょう。

GBPUSD-トレンドフィルターオン-グラフ
GBPUSD-トレンドフィルターオン-レポート

あれっ、トレンドフィルターをオンにしても、破産してしまいました。

エントリーを絞る

トレンドに逆行するポジションをエントリーしてしまっているので、もう少しエントリー基準を厳しくしてみます。

GBPUSD-エントリーを絞る-グラフ
GBPUSD-エントリーを絞る-レポート

破産せずに、生き残りました。利益は78000円程、最大ドローダウンは18万円超えとなっています。初期資金は20万円での運用を目指しているので、厳しいですね。

ちなみに、エントリーを絞った状態でトレンドフィルターをオフにしたパターンもやってみました。

GBPUSD-エントリー絞ってトレンドフィルターオフ-グラフ
GBPUSD-エントリー絞ってトレンドフィルターオフ-レポート

トレンドフィルターをオフにすると、取引回数が多いので、その分利益を出せますが、トレンドに逆行するエントリーをしてしまい、荒い印象です。最後、含み損がある状態でバックテスト期間終了となり、2万円のプラスで終了しています。

ここからは、利益を増やすこと、最大ドローダウンを小さくすることを目指します。

ナンピン回数を減らす

GBPUSDはトレンドが発生しやすいため、あまりナンピンを発生させずに利確させたいです。もしも逆方向に動いても、少ないナンピンなのでドローダウンが小さくて済むはず。やってみましょう。トレンドフィルターはオンに戻します。

  • 最大ナンピン回数…2回
  • 1回目ナンピン幅…15Pips
  • 2回目ナンピン幅…30Pips
GBPUSD-ナンピン回数を減らす-グラフ
GBPUSD-ナンピン回数を減らす-レポート

利益は76000円程で若干減少しましたが、最大ドローダウンが7万円台ということで大幅に減少させることができました。

利確金額を増やす

GBPUSDはトレンドが発生しやすいため、利確金額をもう少し増やしてみましょう。

これまでは300円としていましたが、1000円にしてみます。

GBPUSD-利確金額1000円-グラフ
GBPUSD-利確金額1000円-レポート

利益が20万円超えです。最大ドローダウンは9万円台と少し増えましたが、利益がかなり増大したので、まあいいでしょう。

利確金額をさらに増やして、2000円でやってみます。

GBPUSD-利確金額2000円-グラフ
GBPUSD-利確金額2000円-レポート

利益がさらに伸び32万円超えです。最大ドローダウンは16万円台です。

利確金額を3000円にしてやってみます。

GBPUSD-利確金額3000円-グラフ
GBPUSD-利確金額3000円-レポート

利益が42万円超えとなりました。最大ドローダウンは18万円台となかなか大きいです。資金が50万円あればこの設定でいけるかもしれないですね。

これで最大ドローダウンを抑えられれば、資金20万円でも使いたいですね。

損切を設定してみる

最大ドローダウンを抑えるために、損切の設定をしてみましょう。損切金額は9万円にしてみます。

GBPUSD-損切を設定-グラフ
GBPUSD-損切を設定-レポート

これは使えるかもしれません。損切を設定したから、エントリーを増やしたら利益が増大するのでは?と思い、エントリー基準を緩めてみます。

GBPUSD-損切設定でエントリー緩く-グラフ
GBPUSD-損切設定でエントリー緩く-レポート

うーん、ダメですかね。さらに基準を緩めてみます。

GBPUSD-損切設定でエントリーさらに緩く-グラフ
GBPUSD-損切設定でエントリーさらに緩く-レポート

うん、ダメですね。よく考えたら、そりゃそうですね。質の悪いエントリーが増えたら、トレンドと逆行するエントリーも増えて、損切多発ですね。

エントリーは絞った状態が良いです。

さらに試行錯誤!

今までの結果も踏まえて、試行錯誤です。まずは、下記の設定でやっていきます。利確に持っていきやすくするために、ナンピン回数を増やしナンピンを小刻みに変えてみました。

  • 利確金額…3000円
  • 損切…なし
  • エントリー…絞る
  • ナンピン回数…3回
  • 1回目ナンピン幅…5Pips
  • 2回目ナンピン幅…10Pips
  • 3回目ナンピン幅…30Pips
GBPUSD-ナンピン回数・幅を調整-グラフ
GBPUSD-ナンピン回数・幅を調整-レポート

凄い!利益が55万円超えです。最大ドローダウンは19万円台です。

最大ドローダウンを抑えるため、損切設定してみましょう。前回と同様に9万円でやってみます。

GBPUSD-損切9万円-グラフ
GBPUSD-損切9万円-レポート

うーん、損切多発で苦しいですね。念のため、5年間分やってみましょう。

GBPUSD-損切9万円5年間-グラフ

あっ、3年弱で破産しました。損切9万円ではダメですね。損切の頻度が高過ぎです。ナンピン回数を2から3にしたので、ほぼ倍のロット数になっているのを忘れていました。損切金額を倍の18万円でやってみましょう。まずは2019年の1年間で。

GBPUSD-損切18万円-グラフ
GBPUSD-損切18万円-レポート

1回だけ損切りが発生しました。これくらいの頻度での発生であれば、使えそうです。さあ、2015〜2019年の5年間でやってみましょう。

GBPUSD-損切18万円5年間-グラフ
GBPUSD-損切18万円5年間-レポート

うーん、予想外の結果でした。2018年後半から2019年にかけては、凄まじい利益が出ていますが、その前までは損切が予想以上に発生してしまいました。損切設定は難しいですねー。

トレンド反転決済を設定してみた

金額での損切設定の模索が難航したため、試しにトレンド反転決済の設定をして、トレンド反転で損切を試みます。

まずは、以下の設定でやってみます。

  • 利確金額…3000円
  • 損切…なし
  • エントリー…絞る
  • ナンピン回数…3回
  • 1回目ナンピン幅…5Pips
  • 2回目ナンピン幅…10Pips
  • 3回目ナンピン幅…30Pips
  • 移動平均線期間…500
  • トレンド反転決済…オン
GBPUSD-ドレンド反転決済-グラフ
GBPUSD-ドレンド反転決済-レポート

序盤は絶好調だったので、これはいけると思ったのですが、最終的には利益が2万円となりました。

パラメータをうまく調整すれば、化けそうな気もします。さあ、試行錯誤です。

移動平均線期間を変更してみる

トレンドフィルター、トレンド反転決済に利用している移動平均線期間は、デフォルト500となっています。5分足の場合、期間12で1時間、期間480で40時間ですので、42時間くらいの設定です。

もう少し、期間を伸ばしてみましょう。80時間相当の960に設定して、やってみます。

GBPUSD-移動平均線期間960-グラフ
GBPUSD-移動平均線期間960-レポート

右肩上がりの期間が増えました。最終結果は-4万円となっていますが、方向性はいい気がします。ただエントリー後に想定と逆方向に変動してしまい、トレンド反転決済でドカンと損切している箇所が多く発生しています。これを抑えるためにエントリーをさらに絞ってみましょう。

GBPUSD-トレンド反転決済エントリー絞る-グラフ
GBPUSD-トレンド反転決済エントリー絞る-レポート

グラフ上はあまり変化が分かりませんが、最大ドローダウンが大幅に抑えられています。21万円台だったのが、9万円台と半分以下になりました。

次は利益を増やすために、利確の金額を3000円から1万円に上げてみます。これでトレンドが継続すれば大きな利益を上げられるはずです。

GBPUSD-利確1万円-グラフ
GBPUSD-利確1万円-レポート

利益が23万円超えになりました。いい感じです。

プロフィットファクタは1.69ですが、もっと安定感を得るべく2超えを目指して、エントリーをさらに絞ります。

他も色々と試行錯誤し、以下の変更でやってみます。

  • ナンピン回数…4回
  • 1回目ナンピン幅…10Pips
  • 2回目ナンピン幅…30Pips
  • 3回目ナンピン幅…60Pips
  • 4回目ナンピン幅…120Pips
GBPUSD-ナンピン回数・幅を変更-グラフ
GBPUSD-ナンピン回数・幅を変更-レポート

利益は21万円超えで、プロフィットファクタは2.92で、最大ドローダウンは5万円台です。どれをとってもいい感じです。

この調子で、2015年から2019年の5年間のバックテストもいってみます。さあ、どうなるでしょーか!?

GBPUSD-ナンピン回数・幅を変更5年間-グラフ
GBPUSD-ナンピン回数・幅を変更5年間-レポート

利益は35万円超えで、プロフィットファクタは1.26で、最大ドローダウンは18万円台です。

うーん、悪くはないですけど、21万円×5年間=105万円なので、そこまで行かないとしても、60,70万円くらいの利益はでると思っていたので、少しガッカリです。

2015年から2017年の間は、ほぼ横ばいですね。2018年から利益が発生という感じです。直近の2年間で利益が出ているので、2020年もいけるのかもしれませんが、少しでも毎年利益が出るような感じがいいですね。

エントリーをさらにもうちょっとだけ絞り、4回目のナンピン幅を60Pipsに変更しました。まずは2019年の1年間です。

GBPUSD-最終調整-グラフ
GBPUSD-最終調整-レポート

利益は19万円超えで、プロフィットファクタは驚異の3.40で、最大ドローダウンは4万円台です。今までの中で最高の結果です。

さあ、次は鬼門の5カ年計画です。行ってみましょう。

GBPUSD-最終調整5年間-グラフ
GBPUSD-最終調整5年間-レポート

利益は39万円超えで、プロフィットファクタは1.35で、最大ドローダウンは15万円台です。

2019年の結果からすると、やはり物足りないですが、こんなものでしょうか。

パラメータ模索のまとめ

ナンピンを駆使して、ガツガツ利益を生み出すようなパラメータを模索するつもりでいましたが、トレンド反転決済を適用することにより、破産のリスクが少ない安定した運用に落ち着いてしまったような気がします。

あとは年末年始の稼働オフ、トレンドが大転換しそうな重要指標発表時の稼働オフなどの運用面での工夫で、大きな負けを防ぐことが重要です。

パラメータの模索はキリが無いので、今回は終了します。皆さんも無料EAを手に入れて良いパラメータ設定の模索に挑戦してください。良い結果がでたら是非、ご連絡ください。

無料EAの取得方法については、下記のリンクを参照してください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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